Portfolio Insurance kann mit statischen und dynamischen Ansätzen verfolgt werden. Die bekanntesten Methoden sind die Stop-Loss-Strategie und CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance). Wie diese und andere Methoden konzipiert und untereinander zu bewerten sind, können Sie mithilfe unserer Literaturliste erfahren.

Performance evaluation of portfolio insurance strategies using stochastic dominance criteria / Jan Annaert; Sofieke Van Osselaer; Bert Verstraete.

• (2009) In: Journal of banking & finance. – Bd. 33.2009, 2, (Feb.2009) S. 272-280. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus
• (July 2007) Working paper / Universiteit Gent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde ; 473 Volltext bestellen Online-Ressource, 24 S. = 260 Kb, Text.

Alpha insurance : a computational framework to measure hedging demands for active investors / Ashraf El-Ansary.

• (2008) In: The journal of asset management. – Basingstoke. – Bd. 9.2008/09, 5, (Dez.2008/09) S. 310-320. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

On the fundamental law of active portfolio management : what happens if our estimates are wrong? / Guofu Zhou.

• (2008) In: The journal of portfolio management. – New York, NY. – Bd. 34.2007/08, 4, S. 26-33. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

A new choice of dynamic asset management : the variable proportion portfolio insurance / Huai-I. Lee, Min-Hsien Chiang and Hsinan Hsu.

• (2008) In: Applied economics. – Abingdon. – Bd. 40.2008, 16/18, (8/9.2008) S. 2135-2146. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

Portfolio choice with puts : evidence from variable annuities / Moshe A. Milevsky and Vladyslav Kyrychenko.

• (2008) In: Financial analysts’ journal. – Charlottesville, Va.. – Bd. 64.2008, 3, (5/6.2008) S. 80-95. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

Recent developments in portfolio insurance / by Darren Pain and Jonathan Rand.

• (2008) In: Quarterly bulletin. – London. – Bd. 48.2008, 1, S. 37-46. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

Amplification and asymmetry in crashes and frenzies / Han N. Ozsoylev.

• (2008) In: Annals of finance. – Bd. 4.2008, 2, (Mar.2008) S. 157-181. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus
• (June 2005) Oxford Financial Research Centre economics series ; 2005,11 Volltext bestellen Online-Ressource, 28 S., Text.

Portfolio insurance – CPPI im Vergleich zu anderen Strategien / von Roger Uhlmann.
Inhaltsverzeichnis

• (2008) 1. Aufl. – Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen ; 386. – Bern [u.a.] bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus XXIII, 233 S.

Portfolio insurance and volatility regime switching / Joel M. Vanden.

• (2006) In: Mathematical finance. – Malden, Mass. [u.a]. – Bd. 16.2006, 2, (Apr.2006) S. 387-417. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

Constant Proportion Portfolio Insurance : Optimierung der Strategieparameter / Thomas Zimmerer; Harald Meyer.

• (2006) In: Finanz-Betrieb. – Düsseldorf. – Bd. 8.2006, 3, (Mar.2006) S. 163-171. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

Constant Proportion Portfolio Insurance : Wertsicherungs- oder Absolute Return-Konzept? / Thomas Zimmerer.

• (2006) In: Finanz-Betrieb. – Düsseldorf. – Bd. 8.2006, 2, (Feb.2006) S. 97-106. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

Portfolio insurance strategies : OBPI versus CPPI / Philippe Bertrand, Jean-Luc Prigent.

• (2005) In: Finance. – Paris. – Bd. 26.2005, 1, S. 5-32. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

Dynamische Portfolio Insurance-Strategien ohne Derivate im Rahmen der privaten Vermögensverwaltung : eine theoretische und empirische Analyse / Frieder Meyer-Bullerdiek; Michael Schulz.
Inhaltsverzeichnis

• (2004) Bank- und Finanzwirtschaft ; 3 bestellen Weltkatalog-WorldCat Google-Books 161 S.

Portfolio insurance strategies : a comparison of standard methods when the volatility of the stock is stochastic / Philippe Bertrand and Jean-luc Prigent.

• (2003) In: International journal of business. – Fresno, Calif.. – Bd. 8.2003, 4, S. 461-472. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

Derivatives and the asset allocation decision : a synthesis between portfolio diversification and portfolio insurance / vorgelegt von Andrea Laurent.
Inhaltsverzeichnis

• (2003) St. Gallen, Univ., Diss., 2003. – bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus XII, 178 S.

Portfolio insurance and model uncertainty / Bernhard Nietert.

• (2003) In: OR spectrum. – Berlin. – Bd. 25.2003, 3, S. 295-316. Volltext bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

Portfolio insurance : the extreme value approach to the CPPI method / P. Bertrand and J.-L. Prigent.

• (2002) In: Finance. – Paris. – Bd. 23.2002, 2, S. 69-86. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

Marktwertorientierte Portfolio Insurance für verzinsliche Wertpapiere / Andree Marc Engelmann.

• (2002) Lohmar [u.a.] bestellen Weltkatalog-WorldCat Google-Books XXIV, 399 S.

A comparative study of portfolio insurance / Suleyman Ba¸sak.

• (2002) In: Journal of economic dynamics & control. – Bd. 26.2002, 7/8, S. 1217-1241. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus
• (May 2001) IFA working paper ; 344 Volltext bestellen Online-Ressource, text.

Portfolio insurance trading rules / Richard Bookstaber; Joseph A. Langsam.

• (2000) In: The journal of futures markets. – Bd. 20.2000, 1, S. 41-57. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus
• (1988) In: The journal of futures markets. – Bd. 8.1988, 1, S. 15-31. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

Portfolio insurance strategies when hedging affects share prices / Pradipkumar Ramanlal ; Steven V. Mann.

• (1998) In: Journal of financial services research. – Dordrecht [u.a.]. – Bd. 13.1998, 1, (feb.1998) S. 23-35. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

Dynamic portfolio insurance : a stochastic programming approach / Roy Kouwenberg.

• (1998) Rotterdam bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus 26 S.

Equilibrium analysis of portfolio insurance / Sanford J. Grossman and Zhongquan Zhou.

• (1996) In: The journal of finance. – Malden, Mass. [u.a.]. – Bd. 51.1996, 4, S. 1379-1403. Volltext bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

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