Portfolio Insurance

Portfolio Insurance kann mit statischen und dynamischen Ansätzen verfolgt werden. Die bekanntesten Methoden sind die Stop-Loss-Strategie und CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance). Wie diese und andere Methoden konzipiert und untereinander zu bewerten sind, können Sie mithilfe unserer Literaturliste erfahren.

Performance evaluation of portfolio insurance strategies using stochastic dominance criteria / Jan Annaert; Sofieke Van Osselaer; Bert Verstraete.

Alpha insurance : a computational framework to measure hedging demands for active investors / Ashraf El-Ansary.

On the fundamental law of active portfolio management : what happens if our estimates are wrong? / Guofu Zhou.

A new choice of dynamic asset management : the variable proportion portfolio insurance / Huai-I. Lee, Min-Hsien Chiang and Hsinan Hsu.

Portfolio choice with puts : evidence from variable annuities / Moshe A. Milevsky and Vladyslav Kyrychenko.

Recent developments in portfolio insurance / by Darren Pain and Jonathan Rand.

Amplification and asymmetry in crashes and frenzies / Han N. Ozsoylev.

Portfolio insurance – CPPI im Vergleich zu anderen Strategien / von Roger Uhlmann.
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Portfolio insurance and volatility regime switching / Joel M. Vanden.

Constant Proportion Portfolio Insurance : Optimierung der Strategieparameter / Thomas Zimmerer; Harald Meyer.

Constant Proportion Portfolio Insurance : Wertsicherungs- oder Absolute Return-Konzept? / Thomas Zimmerer.

Portfolio insurance strategies : OBPI versus CPPI / Philippe Bertrand, Jean-Luc Prigent.

Dynamische Portfolio Insurance-Strategien ohne Derivate im Rahmen der privaten Vermögensverwaltung : eine theoretische und empirische Analyse / Frieder Meyer-Bullerdiek; Michael Schulz.
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Portfolio insurance strategies : a comparison of standard methods when the volatility of the stock is stochastic / Philippe Bertrand and Jean-luc Prigent.

Derivatives and the asset allocation decision : a synthesis between portfolio diversification and portfolio insurance / vorgelegt von Andrea Laurent.
Inhaltsverzeichnis

Portfolio insurance and model uncertainty / Bernhard Nietert.

Portfolio insurance : the extreme value approach to the CPPI method / P. Bertrand and J.-L. Prigent.

Marktwertorientierte Portfolio Insurance für verzinsliche Wertpapiere / Andree Marc Engelmann.

A comparative study of portfolio insurance / Suleyman Ba¸sak.

Portfolio insurance trading rules / Richard Bookstaber; Joseph A. Langsam.

Portfolio insurance strategies when hedging affects share prices / Pradipkumar Ramanlal ; Steven V. Mann.

Dynamic portfolio insurance : a stochastic programming approach / Roy Kouwenberg.

Equilibrium analysis of portfolio insurance / Sanford J. Grossman and Zhongquan Zhou.

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