CDOs – collateralized debt obligation - zeichnen sich dadurch aus, dass ein Pool aus Anleihen und anderen Verbindlichkeiten nach Risikoklassen sortiert, d.h. tranchiert, und in Gruppen zusammengestellt wird. Durch die Mischung der mit den Verbindlichkeiten verbundenen Risiken wird das Gesamtrisiko einer Gruppe optimiert. Die Gruppen werden jeweils als Schuldtitel verbrieft. Gekauft werden CDOs von Kreditinstituten und institutionellen Investoren.

Bewertung von synthetischen und Cash CDO in der Praxis : SubPrime-Krise / Gerhard Schweimayer.

• (2008) In: Risiko-Manager. – Köln. – Bd. 2008,7, (2.Apr.2008) S. 1,8-18. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

Event of default provisions and the valuation of ABS CDO tranches / Laurie S. Goodman, Daniel Newman, Douglas J. Lucas, and Frank J. Fabozzi.

• (2007) In: The journal of fixed income. – New York, NY. – Bd. 17.2007, 3, S. 85-89. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

Rating model arbitrage in CDO markets : an empirical analysis / Stefan Morkötter; Simone Westerfeld.

• (Jan. 2008) Working paper series in finance ; 66 Volltext bestellen Online-Ressource, 30 S., Text.

Modeling of CDO squareds : capturing the second dimension / Jochen Dorn.

• (2007) In: The journal of fixed income. – New York, NY. – Bd. 17.2007, 2, S. 27-45. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

CDO valuation / Santa Federico, Andrea Petrelli, Jun Zhang and Vivek Kapoor.

• (2007) In: Credit derivative strategies. – New York. – 2007, S. 167-173. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

Empirical copulas for CDO trance pricing using relative entropy / Michael A. H. Dempster; Elena A. Medova and Seung W. Yang.

• (2007) In: International journal of theoretical and applied finance. – River Edge, NJ [u.a.]. – Bd. 10.2007, 4, (Jun.2007) S. 679-701. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

Correlation expansions for CDO pricing / Paul Glasserman, Sira Suchintabandid.

• (2007) In: Journal of banking & finance. – Amsterdam [u.a.]. – Bd. 31.2007, 5, (Mai.2007) S. 1375-1398. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

Empirical copulas for CDO tranche priding using relaltive entropy / M. A. H. Dempster, E. A. Medova and S. W. Yang.

• (2007) Working paper series / University of Cambridge, Judge Business School ; 2007,12 Volltext bestellen Online-Ressource, 30 S., Text.

Factor distributions implied by quoted CDO spreads tranche pricing / Erik Schlögl and Lutz Schlögl.

• (2007) Broadway, NSW Volltext bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus 11 S.

Idiosyncratic and systemic risk in the European corporate sector : a CDO perspective / prep. by Jorge A. Chan-Lau and Yinqiu Lu.

• (2006) IMF working paper ; 06/107 Volltext bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus 16 S.

CDO pricing with factor models : survey and comments / Leif Andersen; Jakob Sidenius.

• (2005) In: The journal of credit risk. – London. – Bd. 1.2005, 3, S. [71]-88. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

CDO rating methodology : some thoughts on model risk and its implications / by Ingo Fender and John Kiff.

• (2005) In: The journal of credit risk. – Bd. 1.2005, 3, S. 37-58. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus
• (2004) BIS working papers ; 163 Volltext bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus 23 S.

Eine Einführung in die Bewertung von CDO-Tranchen / Lutz Schloegl.

• (2005) In: Praktiker-Handbuch Asset-Backed-Securities und Kreditderivate. – Stuttgart. – 2005, S. 139-152. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

Trends and innovations in the US CDO market / Miroslav Visic.

• (2005) In: Securitisation of derivatives and alternative asset classes. – The Hague [u.a.]. – 2005, S. 135-165. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

The CDO market : functioning and implications in terms of financial stability / Olivier Cousseran; Imène Rahmouni.

• (2005) In: Financial stability review . – Paris. – Bd. 2005,6, S. 43-62. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

A comparative analysis of CDO risk models / Tom Dewyspelaere, João B. C. Garcia, Olivier Renault.

• (2004) In: Structured credit products. – London. – 2004, S. 245-260. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

Overview of the CDO market / Eileen Murphy.

• (2004) In: Credit derivatives. – London. – 2004, S. 157-167. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

A poisson model with common shocks for CDO valuation / Chih-Wei Lee; Cheng-Kun Kuo and Jorge Luis Urrutia.

• (2004) In: The journal of fixed income. – New York, NY. – Bd. 14.2004, 3, S. 72-81. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

Implications of stochastic recovery rates in evaluating CDO tranches / Tania Garcia; Arthur Maghakian and Sanjay Sharma.

• (2004) In: The journal of fixed income. – New York, NY. – Bd. 14.2004, 3, S. 64-71. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

Valuation of CDO and an n-th default CDS without Monte Carlo simulation / John Hull and Alan White.

• (2004) In: The journal of derivatives. – New York, NY. – Bd. 12.2004, 2, S. 8-23. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

An introduction to CDO modelling and applications / Christian Bluhm; Ludger Overbeck.

• (2004) In: Credit risk models and management. – London. – S. 419-481. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

European securitisation : a GARCH model of CDO, MBS and Pfandbrief spreads / Andreas Jobst.

• (2003) Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting Volltext bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus 53 S.

The microfinance collateralized debt obligation : a modern Robin Hood? / Hans Byström.

• (2008) In: World development. – Bd. 36.2008, 11, (Nov.2008) S. 2109-2126. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus
• (18 June 2006) Working paper / Department of Economics, Lund University ; 2006,14 Volltext bestellen Online-Ressource, 21 S., Text.

An empirical analysis of the pricing of collateralized debt obligations / Francis A. Longstaff; Arvind Rajan.

• (2006) NBER working paper series ; 12210 Volltext bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus 33, 13 S.

Modeling of contagion effects and their influence to the pricing and hedging of basket credit derivatives / Qian Wang. With a pref. by Thomas Hartmann-Wendels.

• (2006) 1. Aufl. – Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken ; 46. – Lohmar [u.a.] bestellen Weltkatalog-WorldCat Google-Books XII, 117 S.

Default risk sharing between banks and markets : the contribution of collateralized debt obligations / Günter Franke and Jan Pieter Krahnen.

• (2006) In: The risks of financial institutions. – 2006, S. 603-633. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus
• (18 Aug. 2005) Discussion paper series / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie, Universität Konstanz ; 2005,04 Volltext bestellen Online-Ressource, 38 S., Text.
• (2005) NBER working paper series ; 11741 Volltext bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus 38 S.
• (15 Febr. 2005) CFS working paper ; 2005,06 Volltext bestellen Online-Ressource, 34 S., Text.

Cash-collateralized debt obligations / Frank J. Fabozzi; Frank J. Fabozzi; Douglas J. Lucas.

• (2005) In: The handbook of fixed income securities. – New York, NY [u.a.]. – 2005, S. 669-693. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

Basket-Kreditderivate und Collateralized Debt Obligations als Instrumente des Portfoliomanagements / Christian Bluhm, Walter Mussil.

• (2005) In: Kreditderivate. – Stuttgart. – 2005, S. 391-410. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

Der Einsatz von Collateralized Debt Obligations (CDOs) im Kreditportfoliomanagement / von Christian Bluhm und Christoff Gössl.

• (2004) In: Risikomanagement. – Frankfurt am Main. – 2004, S. 55-77. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

Copula sensitivity in collateralized debt obligations and basket default swaps / Davide Meneguzzo; Walter Vecchiato.

• (2004) In: The journal of futures markets. – Hoboken, NJ. – Bd. 24.2004, 1, S. 37-70. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

Investitionen in Collateralized Debt Obligations / Thomas Heidorn; Lars König. Hrsg.: Hochschule für Bankwirtschaft, Private Fachhochschule der Bankademie.

• (2003) Arbeitsberichte / Hochschule für Bankwirtschaft ; Nr. 44 Volltext Volltext bestellen Online Ressource, 414 KB, text.

Collateralized debt obligations and structured finance : new developments in cash and synthetic securitization / Janet M. Tavakoli.
Table of contents

• (2008) 2. ed. – Wiley finance series. – Hoboken, NJ bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus XXIII, 453 S.
• (2003) New York, NY [u.a.] bestellen Weltkatalog-WorldCat Google-Books XII, 338 S.

CLO-Equity-Fonds : Nutzen und Einsatzmöglichkeiten für institutionelle Investoren / Oliver Kruse; Volker Kurr.

• (2007) In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen. – Frankfurt, M.. – Bd. 60.2007, 16, (15.Aug.2007) S. 858-861. bestellen Google-Scholar Elsevier-Scirus

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